CE-718 - 2o trimestre de 2011

Data	Conteúdo	Atividades Propostas
31/05	Introdução os curso. Informações sobre o curso. Uma revisão de inferência estatística: verossimilhança e Bayesiana. Noções básicas: Simulação. Bootstrap. Algorítmo E-M. MCMC.	Ler e preparar para apresentação Cap 1 e 2 das notas do curso, programar em alguma linguagem os conceitos do capítulo, incluindo: estimação de <m>pi</m> por simulação (quadrado/circulo e agulha de Buffon) e geração de números aleatórios por diferentes métodos.
07/06	Simulação: exemplos de estimação de <m>pi</m> e códigos dos participantes. Relações com métodos de simulação para inferência estatística. Simulação de v.a: v.a. discretas, discretização de distribuições contínuas e discretização com interpolação linear. Simulação direta por transformada integral de probabilidades <m>F	{-1}(u)</m>. Amostragem por rejeição. Introdução e integração Monte Carlo.	Comparar a performance e eficiência das rotinas de estimação de <m>pi</m>. Fundamentar por argumentos de probabilidades o ex da agulha de Buffon. Mostrar o por que (fundamentação) a amostragem por rejeição funciona. Escrever programas/funções para gerar v.a. contínua pelos diferentes métodos. Preparar o tópico de métodos de integração: aproximações (Simpson, Q.G., Laplace, etc) e integração Monte Carlo. Preparar exemplos com cada um resolvido pelos diferentes métodos.