Proporcionar aos estudantes o conhecimento de modelos de séries temporais. Aplicar as metodologias apresentadas por meio do uso da linguagem de programação R. Discutir aplicações.

Ementa

Conceitos introdutórios. Autocorelação temporal. Estacionaridade e não-estacionaridade. Estimação. Previsão. Modelos ARMA e extensões; ARCH e GARCH. Modelos lineares dinâmicos.

Local: Laboratório B.

Horário: terça-feira 20:45h, sexta-feira 19:00h.

Nota: a nota final será a soma das notas obtidas nos quatro trabalhos assíncronos programados.

A principal referência são os sites:

Domínio do tempo: https://www.estatistica.c3sl.ufpr.br/~lucambio/STemporais/Tempo.html

Modelos dinâmicos: https://www.estatistica.c3sl.ufpr.br/~lucambio/STemporais/ST6.html

Domínio da frequência: https://www.estatistica.c3sl.ufpr.br/~lucambio/STemporais/Freq.html

SSA - Análise de Espectro Singular: https://www.estatistica.c3sl.ufpr.br/~lucambio/STemporais/SSA.html

Informações acerca da disciplina: https://www.estatistica.c3sl.ufpr.br/~lucambio/CE017/20261S/

Exame Final: terça-feira 30/06/2026, 20:45hrs no Laboratório B.

Semana 1

24/02/26. Introdução. Características da série temporal.

27/02/26. Modelos estatísticos de séries temporais.

Semana 2

03/03/26. Análise exploratória de dados. Critério AIC para a seleção de modelos.

06/03/26. Suavização de séries temporais. Regressão segmentada.